Ovviamente, li devi prima installare

. Tra l'altro, se non erro, l'installer, riconosce il percorso di CS2 e li mette nel posto giusto.
Premetto che ho solo quei filtri scaricati dal sito Nital e non tutto il pacchetto, quindi, per quanto ne so io, potrebbe anche essere diverso.
Avvia CS2, apri un'immagine e, dal menu' principale "Filtri", dovresti trovare, in basso, la voce Nik Color Efex eccetera!
Ciao,
Alessandro.